Strefa Amibrokera

"Istota ludzka jest cząstką całości nazywanej przez nas wszechświatem, cząstką ograniczoną w czasie i przestrzeni. Doświadczającą siebie, swych myśli i uczuć jako czegoś odrębnego od reszty, która jest rodzajem złudzenia optycznego ludzkiej świadomości. To złudzenie jest dla nas czymś na kształt więzienia, ograniczającego nas do naszych osobistych pragnień i afektacji kilkoma najbliższymi nam osobami. Naszym zadaniem musi być wyzwolenie się z tego więzienia poprzez poszerzenie naszego kręgu współczucia tak dalece, by objąć nim wszystkie żyjące stworzenia i całość natury w jej pięknie."
                                                                                                           ALBERT EINSTEIN


Klasyczne oscylatory typu Macd ( ) czy RSI ( ) itp. tak się różnią od siebie jak zegarki - każdy tyka inaczej i każdy pokazuje to samo.
Dlatego popularyzowane metody budowania systemu transakcyjnego za pomocą ich kombinacji, to bardziej zabiegi marketingowe i hodowanie spekulantów niż cokolwiek innego.
Metoda uzyskiwania sygnałów K/S oparta o impet wykładniczy, przynosi rezultaty nie gorsze od innych i mimo swej prostoty nie była nigdzie wcześniej upubliczniona. Dlaczego tak długo pozostawała sekretem pozostawmy domysłom bardziej dociekliwych. Tak czy inaczej fakt, że coś tak prostego było dotąd szerzej nieznane jest co najmniej dziwny.
Klasyczny wykres cenowy ( liniowy) to skumulowane różnice miedzy cenami zamknięcia i dla większości jest to niepodważalne zobrazowanie sytuacji
giełdowej. Możliwe jednak że skuteczniejszym odwzorowaniem okaże się skumulowanie innych zmian, a wybicia z tak (inaczej niż klasycznie) zbudowanego wykresu okażą się efektywniejsze.
Rzecz w tym, by nie tworzyć kombinacji tradycyjnych wskaźników sygnalizujących transakcje, ale jednym wskaźnikiem odczytać zmodyfikowany wykres cen -maksymalnie efektywny wskaźnik nastrojów.
Ta metoda pozwala na szybkie testowanie setek kombinacji i rozwiązań.

(W języku Amibrokera wzór na IMPET WYKŁADNICZY CEN ZAMKNIĘCIA może wyglądać tak:)

TT =(C-Ref(C,-1)); //ROC
GRAL=C-EMA(TT, długość sredniej)* długość sredniej; //GRAL
Plot(GRAL,"impe",colorBlue,styleLine); //pokaz Grala
Plot(C,"Cena", colorBlack,styleLine);// pokaz Cene c

Buy=GRAL<LLV(C długość sredniej); //sygnał kupna
Sell=GRAL>HHV(C, długość sredniej); //stop sygnał kupna
Short=GRAL>HHV(C, długość sredniej); //sygnał sprzedaży
Cover=GRAL<LLV(C, długość sredniej); // stop sygnał sprzedaży

Możliwie jest też łatwe zastąpienie cen zamknięcia innymi (H, L, O) lub ich kombinacjami np.:
   aa= (C + H + L) /3;
   bb= (h + L);
   cc=(C*0.7)+((H +L)*0.3); itp.
,a także innymi wskaźnikami np.:
   dd= OBV();   itp. dowolnymi własnego pomysłu, np. cena zamknięcia pomnożona razy jakaś optymalizowana wartość wskaźnika oscylującego wokół wartości jeden
(c*(( (osc.stochastyczny-50) *0.12)+0.5))
lub
( c* ((((RSI z OBV())-50)*0.05)+0.5))itp.

(do takiego zmodyfikowania wykresu konieczne jest obliczenie oscylatora stochastycznego lub RSI () z OBV() - i choć nie jest to wcale dobre rozwiązanie to jest ono tu przytoczone tylko dla max przystępnego zilustrowania zasady )
Dzięki tego typu modyfikacjom cen momenty sygnałów mogą się znacznie różnić od sygnałów płynących z najpopularniejszych systemów, i właśnie to pozwala uzyskać nad nimi przewagę.
Inaczej mówiąc, takie podejście pozwala " kupować i sprzedawać DOMYSŁY " - co może dać przewagę nad "kupującymi i sprzedającymi TYLKO CENY ".
Przy tym podejściu uwzględnianie CEN jest ważne jedynie przy opracowaniu stopów.
Liczba możliwości ograniczona jest tylko wyobraźnią, a dla wszystkich rodzajów wykresów liniowych, uniwersalnym sygnalizatorem jakim jest GRAL - czyli różnica miedzy jakikolwiek wykresem liniowym, a jego wykładniczym impetem.
Najczęściej wykres liniowy powstaje po skumulowaniu zmian oscylujących wokół zera.

GRAL jest tylko prostym sposobem odczytania wszelkich zmian zapisanych liczbowo na osi czasu i dlatego znacznie istotniejszy jest sam ZAPIS.
Poszukiwanie takiego zapisu można też nazywać formatowaniem danych lub ich przetwarzaniem i to jest główna idea podejścia jakie jest tu prezentowane. Zatem nie sposób "odczytu" ( GRAL i inne znane metody ) ale zapisu jest najważniejszy.

Najprostszym sposobem takiego zapisu jest wykres cen zamknięcia czyli skumulowane różnice cen. -jak mało efektywny jest ten zapis wie każdy kto próbował na jego bazie opierać sygnały transakcyjne.

wykres = cum(C - ref(C,-1));

Oczywiście sposobów na opisanie liczbami nastroju rynku jest znacznie więcej i w nich można upatrywać szans na większą precyzję i uniwersalność systemów transakcyjnych. Elementy takiego opisu znajdziemy w drugiej części, jednak nie będzie to jakiś cały, jedyny i konkretny system, lecz bardziej pewien sposób myślenia który można wykorzystać według własnego uznania i indywidualnych preferencji, które z natury rzeczy są bardzo różne.

Ogólna zasada jest prosta:

1) Tworzymy nowy wykres ( lub klasyczny )- czy to w sensie kumulowania zmian innych niż ceny zamknięcia (np. jakaś kombinacja z O, H, L, C) ,czy też mnożymy cenę zamknięcia razy jakiś oscylator - ((oscylujący wokół 0) *X ) +1
         - (gdzie X to waga jaka przypisujemy oscylacjom wskaźnika-
         co odchyla klasyczny wykres o jakiś procent (w zależności od
         zoptymalizowanego wpływu oscylatora)
2) Testujemy efektywność wybić z tak skonstruowanych wykresów.

3) Dla wykresów o zadowalającej efektywności tworzymy sygnalizator Kupna/Sprzedaży.

© Stanisław Nieśpielak